VIX 恐慌指数期货期限结构与历史类比
VIX 最近收盘期限结构与历史相似期限结构比较
VIX 最近收盘期限结构与股灾时期限结构比较
根据 CBOE 的 VIX 方法论，VIX 期限结构反映了对未来波动率的预期。历史类比是基于与最近收盘的 VIX 期限结构最匹配的情况计算的，而忽略了到期天数。特别注意，VIX指数及其相关衍生品不是合适的投资标的。点击历史曲线以重温当时的市场走势。如何阅读期限结构图？
历史上，市场崩盘前通常会出现异常的 VIX 期限结构。当前 VIX 期限结构与历史最糟糕情况的 VIX 期限结构值经过归一化处理，以便绘图时降低价格差异的影响。
VIX 历史相似期限结构下五日回报
SPX 历史相似期限结构下五日回报
历史上，在出现类似 VIX 期限结构后，VIX 的 5 日表现（以美元点数计）。正的 VIX 表现表示市场动荡加剧，而负的 VIX 表现则表明市场压力缓解。
历史上，在出现类似 VIX 期限结构后，SPX 的 5 日表现（以百分比计）。理解这些模式可以帮助交易者做出更明智的决策。如果您需要更多历史数据或一个具备高级工具的强大交易平台，可以考虑使用 Interactive Brokers （推荐链接）进行交易。
免责声明
所有 IVAnalog.com 上的内容仅供信息和教育目的使用，不应被视为金融、投资或交易建议。所提供的信息不构成购买、出售或持有任何证券、衍生品或金融工具的推荐。
IVAnalog.com 是一个独立平台，与 Cboe Global Markets, Inc.（”CBOE”）无关联，也未获得其认可或授权。”VIX” 是 CBOE 的注册商标，本网站对 VIX 的任何引用仅用于信息参考。
我们不保证所提供数据的准确性、完整性或可靠性。IVAnalog.com 不对内容中的任何错误、遗漏或延迟负责，也不对因依赖该信息而导致的任何损失或损害承担责任。
用户在进行任何投资或交易决策前，应自行研究，并咨询持牌金融专业人士。
使用本网站即表示您承认并同意本免责声明的条款。如您不同意，请勿使用 IVAnalog.com。