VIX恐怖指数の期間構造＆VIX歴史的アナログ
VIXの最新終値の期間構造と歴史的類似期間構造の比較
VIXの最新終値の期間構造と暴落時の期間構造の比較
CBOEのVIX算出方法によると、VIXの期間構造は将来のボラティリティ予想を反映しています。歴史的アナログは、直近のVIX期間構造と最も一致する過去のデータを基に計算されており。VIX指数およびその関連デリバティブは、適切な投資対象ではなく、市場の不確実性や恐怖感の程度を反映する指標として捉えられるべきものです。
歴史的に、市場暴落の直前には異常なVIX期間構造が観察されることがあります。現在のVIX期間構造と最悪ケースのVIX期間構造の値は、プロットの際に価格差を強調しないよう正規化されています。
VIX歴史的類似期間構造における5日間リターン
SPX歴史的類似期間構造における5日間リターン
類似のVIX期間構造に続く過去のVIXの5日間のパフォーマンス（$ポイント単位）。VIXのパフォーマンスが正の場合、市場の混乱が増加していることを示し、負の場合、市場のストレスが緩和されていることを示します。
類似のVIX期間構造に続く過去のSPXの5日間のパフォーマンス（%単位）。これらのパターンを理解することで、トレーダーはより情報に基づいた意思決定が可能になります。さらに多くの過去データや高度なツールを備えた堅牢な取引プラットフォームをお探しの場合は、Interactive Brokersでの取引をご検討ください（紹介リンク）。
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